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追跡と敗戦処理について

こんにちは。今回は珍しく私の投資手法について取り上げたいと思います。
大まかな投資手法全般は、この記事で纏めているのですが、本記事では、FXのメイン手法として採用している「通貨分散型手動トラリピ」のルールである「追跡」と「敗戦処理」について少し詳しく書いてみようと考えています。

なぜいきなりこんなことを書こうと思ったかというと、多くの読者からのリクエストにお応えして・・・という訳では全くなく、ただ単に現時点でルールをしっかり定義できていないので、文字にすることで曖昧なところを少しでもなくしたいと考えたからです。あとは、自分でもルールがよく分からなくことがあるので、備忘録としてですかね。
私の投資手法に興味がある人が地球上に存在しないことくらい、さすがの私でも理解しているつもりですので、どうかご安心ください。つまり独り言のようなものですので、読み飛ばしていただくことを推奨いたします。

では早速、本題に移りたいと思います。まず、分かりやすくするために、具体例をあげてみます。
<前提>
・以下の通り、トラリピ用でIFD注文を入れているとする。
注文1:AUD/JPY 85.000買い 86.000売り
注文2:AUD/JPY 84.000買い 85.000売り
注文3:AUD/JPY 83.000買い 84.000売り
注文4:AUD/JPY 82.000買い 83.000売り
注文5:AUD/JPY 81.000買い 82.000売り
注文6:AUD/JPY 80.000買い 81.000売り


まずは、追跡について。
<追跡>
過去の手法説明の記事によると、以下のように説明しています。

3.トラリピ範囲切上げ判断ポイント
・1本目の注文の決済レートと現在のレートに3円(0.03ドル)以上の差が生じた場合、1本(1円/0.01ドル)分トラリピの範囲を切り上げることとする。 なお、敗戦処理用の注文に関しては、原則切上げは行わない。


・・・訳分からないですな。正直書いた私でさえよく分かっていません。。書いた瞬間は分かっていたんだとは思うのですが。。

まぁ簡単にいうと、トラリピのレンジからレートが正の方向(買いの場合は高値、売りの場合は安値)に大幅に外れた場合に、現在のレートに向かってレンジをずらしていきます、ということですね。
上記の例の場合、トラリピのレンジは80.000~86.000(AUD/JPY)となりますが、レートが89.000(AUD/JPY)以上になった場合に、レンジを1円分切り上げる、つまり現在のレートに向かって「追跡」するということです。

◎追跡発動例
レートが89.000(AUD/JPY)以上になった場合
※1本目の注文の決済レートと現在のレートに3円(0.03ドル)以上の差が生じた場合
ポジション:なし

設定内容(赤字部分)
注文1:AUD/JPY 85.000買い 86.000売り
注文2:AUD/JPY 84.000買い 85.000売り
注文3:AUD/JPY 83.000買い 84.000売り
注文4:AUD/JPY 82.000買い 83.000売り
注文5:AUD/JPY 81.000買い 82.000売り
注文6:AUD/JPY 80.000買い 81.000売り⇒86.000買い 87.000売り
※1本(1円/0.01ドル)分トラリピの範囲を切り上げる

つまり、トラリピのレンジを80.000~86.000(AUD/JPY)から81.000~87.000(AUD/JPY)に1円分切り上げるということです。
結果、現在のレートとの乖離を小さくして、機会損失を少しでもなくすことを目的としています。
もちろん、レートが90.000(AUD/JPY)以上になった場合は注文5を、91.000(AUD/JPY)以上になった場合は注文4を同様に切り上げていき、一定以上乖離が発生しないようにします。


さて、たまには無駄話を挟まずちゃかちゃか行きましょう!次は敗戦処理について。
<敗戦処理>
例の手法説明の記事によると、以下のように説明しています。

2.敗戦処理への切り替え判断ポイント
・特定通貨ペアの建玉数量が全て注文済みで未決済状態になったら、その通貨ペアに関してはそれ以上のトラリピは中断。(他の通貨ペアはそのまま続行。)
・下位2本(全部で6本の場合は5本目、6本目)の注文は敗戦処理に使用する事とし、両ポジションでの抱合せ決済を目指すこととする。
・最下位(含み損最小のポジション)の注文の建玉レートと現在のレートに3円(0.03ドル)以上の差が生じた場合、他の通貨ペアによる「蓄積型抱合せ決済」を用いた敗戦処理に移行する。
・未決済状態のポジションが復活したらトラリピ再開。


・・・うーん、これはますます分かりませんな。正直書いた私でさえさっぱりなんですけど。。書いた瞬間の自分自身に問いただしたい、ほんとに理解して書いているのか、お前は!

まぁ何とか翻訳してみると、トラリピのレンジからレートが負の方向(買いの場合は安値、売りの場合は高値)に大幅に外れた場合に、負けを認めて多少利益を犠牲にしても被害縮小のためにポジション決済に動いていきます、ということですね。

なお、敗戦処理はその悲惨さ具合に応じて2つのフェーズに分かれており、、
上記の例の場合、レートが80.000(AUD/JPY)以下になった場合に敗戦処理<フェーズ1:通常型抱合せ決済>を発動し、さらにレートが77.000(AUD/JPY)以下まで下落した場合に敗戦処理<フェーズ2:蓄積型抱合せ決済>に移行することになります。

◎敗戦処理<フェーズ1:通常型抱合せ決済>発動例
レートが80.000(AUD/JPY)以下になった場合
※特定通貨ペアの建玉数量が全て注文済みで未決済状態
ポジション:
ポジション1:AUD/JPY 85.000買い 86.000売り
ポジション2:AUD/JPY 84.000買い 85.000売り
ポジション3:AUD/JPY 83.000買い 84.000売り
ポジション4:AUD/JPY 82.000買い 83.000売り
ポジション5:AUD/JPY 81.000買い 82.000売り
ポジション6:AUD/JPY 80.000買い 81.000売り

設定内容(青字部分)
ポジション1:AUD/JPY 85.000買い 86.000売り
ポジション2:AUD/JPY 84.000買い 85.000売り
ポジション3:AUD/JPY 83.000買い 84.000売り
ポジション4:AUD/JPY 82.000買い 83.000売り
ポジション5:AUD/JPY 81.000買い 82.000売り ⇒81.000売り
ポジション6:AUD/JPY 80.000買い 81.000売り

つまり、ポジション5の利益を犠牲にしてでも決済されることを優先し、ポジション6と同じ81.000での抱合せ決済を目指すということです。
結果、決済ラインと現在のレートとの乖離を小さくして、指値にささる可能性を少しでも高めることを目的としています。
晴れてポジション5とポジション6の抱合せ決済に成功した場合は、

ポジション1:AUD/JPY 85.000買い 86.000売り
ポジション2:AUD/JPY 84.000買い 85.000売り
ポジション3:AUD/JPY 83.000買い 84.000売り
ポジション4:AUD/JPY 82.000買い 83.000売り ⇒81.000売り

注文5:AUD/JPY 80.000買い 81.000売り
注文6:AUD/JPY 79.000買い 81.000売り

上記のように注文5と注文6を立て直し、ポジション4との抱合せ決済を目指します。
この時、新しく立てる注文5と注文6は当初より1円分現行レートに近いライン(上記の例の場合は1円安いライン)で立てているのがポイントです。つまり、トラリピのレンジを80.000~86.000(AUD/JPY)から79.000~86.000(AUD/JPY)に1円分切り下げるようなものだといえそうです。
もう1点ポイントを挙げるとすると、抱合せ決済のレートはトータルでプラスになるラインに設定しています。こうすることで、抱合せ決済時に、トラリピのレンジを現行レートに近いラインに動かせるだけでなく、多少なりとも確定益を得られるようになっています。
なお、注文5と注文6の新規注文が指値にささるまでは、敗戦処理の発動条件である「特定通貨ペアの建玉数量が全て注文済みで未決済状態」を満足していないので、通常のトラリピを継続します。

晴れて、ポジション4との抱合せ決済に成功した場合は、注文4、注文5、注文6を「78.000買い 81.000売り」、「79.000買い 81.000売り」、「80.000買い 81.000売り」と当初よりさらに1円分現行レートに近いラインでそれぞれ立て直し、次はポジション3との抱合せ決済を目指す・・・以後、その繰り返しです。
気の遠くなるような話ですが、最終的にポジション1の抱合せ決済に成功すれば敗戦処理は完了となります。・・・過去にそこまで都合よく推移した実績はありませんけどね。。


一方、多くの場合は抱合せ決済を一度も成功することなくレートが77.000(AUD/JPY)以下まで下がってしまうことでしょう。そのような場合は、、

◎敗戦処理<フェーズ2:蓄積型抱合せ決済>発動例
レートが77.000(AUD/JPY)以下になった場合
※最下位(含み損最小のポジション)の注文の建玉レートと現在のレートに3円(0.03ドル)以上の差が生じた場合

このような悲惨な状況に陥った場合は、最終手段である「蓄積型抱合せ決済」を目的とした敗戦処理フェーズ2に移行します。
しかしですね、この「蓄積型抱合せ決済」・・・。地球上の誰一人として内容に興味を持っていないにもかかわらず、ルールが無駄にややこしく説明が面倒なのです。。という訳で、「蓄積型抱合せ決済」のルールに興味があるという宇宙人顔負けの特異な思考をお持ちの方はこのあたりの記事を参照してください(笑)


という訳で、久々に私の投資手法の説明をしてみたのですが、いかがでしたでしょうか。内容に興味がある人が地球上に存在しないことを理解しながら記事を書くのは何とも複雑な気持ちだったのですが、次回からは社畜生活の悲哀を綴っていくいつも通りの内容に戻そうと思っておりますので、どうかご安心ください。

あ、、私の生活や本ブログに興味がある人も地球上に存在していないのでしたね。。もちろん理解していますとも(泣)・・・で、でも、どこかの宇宙人が実は日本語を解読でき、さらにこのブログに興味を持ってくれるという可能性だってありますからね!その僅かな可能性を信じて、これからも本ブログを継続していこうと思います。。


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12月   +2,779円

2013年  +702,813円
1月   +43,839円
2月   +56,632円
3月   +40,357円
4月   +83,386円
5月   +62,950円
6月   +45,283円
7月   +32,007円
8月   +27,209円
9月   +40,740円
10月   +45,778円
11月   +56,357円
12月  +168,275円

2014年 +1,625,240円
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2月   +99,132円
3月   +143,958円
4月   +78,589円
5月   +114,262円
6月   +136,426円
7月   +90,483円
8月   +157,032円
9月   +103,156円
10月  +270,120円
11月   +85,775円
12月  +253,642円

2015年  -964,978円
1月   +41,750円
2月   +47,688円
3月   +30,830円
4月   +119,172円
5月   +20,623円
6月   +38,371円
7月     +224円
8月  -1,031,939円
9月   -318,632円
10月   +26,937円
11月   +39,354円
12月   +20,644円

2016年  -355,444円
1月   -768,402円
2月   +83,930円
3月   -63,227円
4月   +61,494円
5月   +19,979円
6月   +114,483円
7月   +68,095円
8月   +50,611円
9月   +46,198円
10月   -81,276円
11月   +61,707円
12月   +50,964円

2017年  +435,884円
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2月   +38,679円
3月   +10,560円
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12月   +36,700円

2018年
1月   +22,446円
2月   -198,242円
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